科技賦能 專業(yè)驅(qū)動(dòng)!興業(yè)銀行推出特殊資產(chǎn)估值模型
近期,興業(yè)銀行聯(lián)合旗下金融科技子公司——興業(yè)數(shù)金研發(fā)的針對(duì)特殊資產(chǎn)領(lǐng)域的債權(quán)估值定價(jià)智能工具(下稱“估值模型”)正在加快全行推廣應(yīng)用。
該模型以押品分析為基礎(chǔ),延伸至債權(quán)估值研究,同時(shí)結(jié)合時(shí)空大數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)實(shí)物資產(chǎn)和債權(quán)資產(chǎn)快速動(dòng)態(tài)估值,其中優(yōu)先覆蓋標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的押品實(shí)物資產(chǎn),包括住宅、商業(yè)、工業(yè)、土地、車輛、機(jī)器設(shè)備等12類,迅速成為該行特殊資產(chǎn)處置領(lǐng)域的智能清收利器。“經(jīng)過(guò)估值模型復(fù)核,在資產(chǎn)推介中,我們能夠心中有數(shù),擺脫過(guò)去依賴買方報(bào)價(jià)的模式,真正掌握了議價(jià)主動(dòng)權(quán)。”興業(yè)銀行一位特殊資產(chǎn)處置經(jīng)理這樣評(píng)價(jià)估值模型。
專業(yè)能力和科技能力是特殊資產(chǎn)領(lǐng)域的兩大支柱,而估值模型開發(fā)及應(yīng)用水平是衡量特殊資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重要指標(biāo)。據(jù)了解,興業(yè)銀行于2021年5月正式啟動(dòng)模型建設(shè),通過(guò)與興業(yè)數(shù)金算法金融實(shí)驗(yàn)室成立敏捷小組,以合署辦公、創(chuàng)新基金孵化等模式快速推進(jìn)模型開發(fā)。項(xiàng)目組克服困難、爭(zhēng)分奪秒,在不到6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)對(duì)超百萬(wàn)司法拍賣信息、全行押品處置等海量數(shù)據(jù)進(jìn)行了多維度梳理、規(guī)律分析、邏輯構(gòu)建、模型研發(fā)及驗(yàn)證,構(gòu)建數(shù)字化模型工具。2022年初起該估值模型已在30余家分行進(jìn)行測(cè)試。
在此基礎(chǔ)上,基于不動(dòng)產(chǎn)押品特征,興業(yè)銀行還與百度公司達(dá)成合作,引入人流量、商業(yè)氛圍、配套設(shè)施、交通位置等多維度大數(shù)據(jù)信息,令資產(chǎn)從以往單一靜態(tài)升級(jí)為具備時(shí)空特征的動(dòng)態(tài)分析。
興業(yè)銀行估值模型目前可支持抵押類債權(quán)、保證類債權(quán)2大類共12種子類型資產(chǎn)估值,并提供資產(chǎn)成交概率、成交折扣、成交趨勢(shì)等預(yù)測(cè)功能,為特殊資產(chǎn)智能清收、智慧經(jīng)營(yíng)提供了有力參考和支撐。
“模型估值結(jié)果與最終審批結(jié)果偏離度較小,更關(guān)鍵的是幫助我們對(duì)項(xiàng)目真實(shí)價(jià)值有了更清晰的認(rèn)知,在推介過(guò)程中,結(jié)合模型制定的靈活談判策略,近期我們成功處置的資產(chǎn)價(jià)格較預(yù)期提高了近30%。”前述特殊資產(chǎn)處置經(jīng)理表示。
據(jù)介紹,通過(guò)優(yōu)化創(chuàng)新基金運(yùn)用、加強(qiáng)外部大數(shù)據(jù)合作,興業(yè)銀行正持續(xù)推進(jìn)抵押類、保證類及個(gè)人類估值模型研發(fā)、迭代,以估值模型為核心,打造處置平臺(tái)智能化、智慧化及生態(tài)化,在特殊資產(chǎn)生命周期中探索更多應(yīng)用場(chǎng)景,構(gòu)建興業(yè)特色的特殊資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生態(tài)圈。
責(zé)任編輯:林宇煌